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Stockshaala
Chapter 4 | 3 min read
स्ट्रेटेजी टेस्टर (बैकटेस्टिंग बेसिक्स) को समझना
असली पैसा लगाने से पहले, हर ट्रेडर सोचता है:
“क्या यह स्ट्रेटेजी वास्तव में काम करेगी?”
यहीं पर बैकटेस्टिंग (backtesting) आती है।
TradingView में एक बिल्ट-इन टूल है जिसे स्ट्रेटेजी टेस्टर (strategy tester) कहते हैं। यह आपको आपके ट्रेडिंग आइडियाज को पुराने डेटा पर टेस्ट करने की सुविधा देता है ताकि आप देख सकें कि ये लाइव मार्केट में उपयोग करने से पहले कैसे परफॉर्म करते।
बैकटेस्टिंग (Backtesting) क्या है?
बैकटेस्टिंग का मतलब है कि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को ऐतिहासिक डेटा पर रन करें ताकि चेक कर सकें:
- कितने ट्रेड्स होते।
- कितना प्रॉफिट/लॉस होता।
- कितनी बार जीत या हार होती।
इसे एक फ्लाइट सिम्युलेटर की तरह सोचें। असली प्लेन उड़ाने से पहले आप प्रैक्टिस और रिफाइन करते हैं।
ट्रेडिंगव्यू पर स्ट्रेटेजी टेस्टर (Strategy Tester) कहाँ खोजें
- कोई भी स्टॉक चार्ट खोलें।
- “स्ट्रेटेजी टेस्टर (strategy tester)” टैब पर क्लिक करें।
- आप तीन मुख्य सेक्शन देखेंगे:
- परफॉर्मेंस समरी
- ट्रेड्स की लिस्ट
- सेटिंग्स
लेकिन कुछ भी दिखने से पहले, आपको एक स्ट्रेटेजी लागू करनी होगी, सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं।
स्ट्रेटेजी और इंडिकेटर में क्या अंतर है?
इंडिकेटर | डेटा दिखाता है जैसे कि RSI, MACD | ❌ नहीं |
स्ट्रेटेजी | खरीद/बेच लॉजिक शामिल है | ✅ हाँ |
स्ट्रेटेजी Pine Scripts™, जो कि TradingView की स्क्रिप्टिंग भाषा है, में कोड की जाती हैं। लेकिन चिंता मत करें—आप बिना कोई कोड लिखे बिल्ट-इन स्ट्रेटेजीज़ का उपयोग कर सकते हैं।
एक बिल्ट-इन स्ट्रेटेजी का उपयोग करके बैकटेस्ट कैसे करें
मान लीजिए आप एक बेसिक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर (moving average crossover) स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना चाहते हैं:
- खरीदें जब 9 EMA, 21 EMA के ऊपर क्रॉस करे।
- बेचें जब 9 EMA, 21 EMA के नीचे क्रॉस करे।
स्टेप्स:
- इंडिकेटर्स पर क्लिक करें
- “मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी (moving average crossover strategy)” खोजें
- इसे अपने चार्ट में जोड़ें।
- “स्ट्रेटेजी टेस्टर (strategy tester)” टैब पर क्लिक करें।
अब आपको दिखेगा कि यह लॉजिक चुने गए स्टॉक और टाइमफ्रेम पर कैसे परफॉर्म करता।
कौन से मेट्रिक्स चेक करने चाहिए?
यहाँ कुछ प्रमुख चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए:
नेट प्रॉफिट | सभी ट्रेड्स से कुल लाभ या हानि |
विन रेट (%) | % ट्रेड्स जो प्रॉफिटेबल थे |
मैक्स ड्रॉडाउन | टेस्ट पीरियड के दौरान सबसे बड़ी हानि |
ट्रेड्स की संख्या | स्ट्रेटेजी द्वारा लिए गए कुल ट्रेड्स |
प्रॉफिट फैक्टर | कुल प्रॉफिट का कुल लॉस से अनुपात |
अगर आपकी स्ट्रेटेजी की विन रेट कम है और ड्रॉडाउन ज्यादा है, तो इसे रियल-वर्ल्ड यूज़ से पहले सुधार की जरूरत हो सकती है।
बैकटेस्टिंग की सीमाएँ
- पास्ट परफॉर्मेंस ≠ फ्यूचर परफॉर्मेंस
- यह स्लिपेज, असली मार्केट वोलैटिलिटी, या इमोशनल डिसीजन-मेकिंग को ध्यान में नहीं रखता।
- फॉरवर्ड टेस्टिंग (पेपर ट्रेडिंग) के साथ सबसे अच्छा काम करता है।
समापन
स्ट्रेटेजी टेस्टर एक शक्तिशाली टूल है ट्रेड करने से पहले टेस्ट करने के लिए। इसका उपयोग करें यह चेक करने के लिए कि आपके आइडियाज समय के साथ टिकाऊ हैं या नहीं। बिल्ट-इन स्ट्रेटेजीज़ से शुरुआत करें, और जैसे-जैसे आप अधिक सीखें, कस्टम स्ट्रेटेजीज़ को भी एक्सप्लोर करें।
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